Помощь Варианты выхода из "лока"

Тема в разделе "Ручные торговые системы", создана пользователем Dmitri, 15 Декабрь 2013.

  1. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Она сама уже не залокируется, так как я AG более локи ставить не доверяю. Если залокирую я - дам все нужное.
    Правильно считаешь. Попав на Илане в такой лок (25 пунктов) , можно смело ехать в Таиланд или Мексику , как раз по приезду закончится безоткат и можно спокойно лок разруливать. 25 пунктов - это ничто; это 90% выход без убытка.
     
    Михаил Великолепный нравится это.
  2. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    FW V9 High risk. Kozubus, ты пускаешь его в обе стороны торговать (другими словами он в свободном плавании) ? На каких парах его пускаешь? И как часто попадает в просадку под 30 %?
     
  3. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Я пускаю его в обе стороны торговать, но он не в свободном плавании. Я пытался заставить AG его пасти, но сейчас стараюсь делать это сам.
    Пара единственная GPBUSD и только она . Доходность 25-30% в месяц ; просадка под 30% тоже раз в месяц. Один дал лок, и я его выше разруливал руками, второй вот "разрулился" сам. Если идея покажет себя верно, доходность будет в районе 15% без слива. Но необходимо разбирать мухобоечные таблицы, поэтому вспоминаю VBA. То есть быстро не получится.
     
    Михаил Великолепный нравится это.
  4. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    А что ты имеешь ввиду "он не в свободном плавании" ? Что ты подразумеваешь под словом пасти?
     
  5. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    В самом прямом: постоянно смотрим на VPS/Терминал/мухобойку, как он там - не пора ли рубить концы/фиксировать убыток/ставить лок и возможно где. Нет возможноти присматривать - закрыли в бу , выключили, и так далее. Доливку на счета с мартингейлом я не практикую. Идея та же что у тебя, просто FW имхо дает более геометрически правильную сетку, чем илан. Может просто более красивую.
     
    Михаил Великолепный нравится это.
  6. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Ты так и не сказал какой лок в пунктах получается если AG его ставит ровно на 30 % (расстояние в пунктах между БУ и самим локом какое?)
     
  7. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    У меня получился один локовый ордер и я не стал изучать дальше свойства несосотявшегося лока, поскольку дисквалифицировал AG. Перед этим посовещался с разработчиком, он твердо отказался признавать за баг некорректную работу AG под магиком основного советника; но ему виднее. На глаз - пунктов 70.
     
  8. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Что бы поменьше сделать этот лок. Я имею ввиду сделать его по уже, что лучше сделать? Добавить колен или уменьшить саму просадку в % соотношении. Допустим сделать вместо 30% будет 25 или 20 %. Где то подогнать его хотя бы до 40 пунктов. Считаю этот момент очень важным.
     
  9. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Ладно, идея в том, что обычно FWV9HR выходит из этой просадки сам, без локов.
    30% - работий момент, и 20-25% , о которых ты говоришь - создание ненужных паразитических локовых структур.
    А чтобы отличить здоровую просадку от нездоровой ( безотносительно к % просадки) нужно изучить распределение величин просадок, понять , ближе оно к Гауссу или к Парето.
     
    Михаил Великолепный нравится это.
  10. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Т.е. 20-25 % именно для FWV9HR не целесообразно другими словами. Если рассчитывать под него просадку, то лучше не меньше 30% я это так понял из Ваших слов. Можно выставить тогда больше колен. Увеличить до 12 колен допустим или 13, тогда и сам лок поменьше будет. Или в этом русле тоже все продумано и не целесообразно это делать ?
     
  11. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Применение локи для FWV9HR нецелесообразно, а целесообразно резать просадку на чётко рассчитанной и статистически оправданной величине; которая даёт оптимальное соотношение между временем накопления прибыли и временем восстановления счета.
     
  12. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Вот как именно сделать это "резать" ? Удалять самые первые ордера? Которые были выставлены первыми? Если использовать локи, то будет прибыль чуть поменьше наверное.. Я это представляю себе так пока.
     
  13. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Сначала брать серьезную математику, о вычислить чётко 29.786% или в деньгах 271.54 usd . Принимать этот убыток при помомощи АG (это он делает чётко) или встроенного функционала основного советника и зарывать все ордера до единого . Потом запускать советник по новой и отбирать деньги с рынка обратно.
     
  14. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Вы так делали? Насколько это эффективно? Интересная модель конечно.. Интересно сколько убытков может быть за год в таком вот русле.. Я так представляю, что вот эта вот просадка колеблется где то возле 30 % именно для FWV9HR ?
     
  15. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Наберём статистику - расскажу. Ключ в правильном применении математики, чем сейчас и занимаюсь.
     
    Михаил Великолепный нравится это.
  16. Михаил Великолепный

    Михаил Великолепный Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    4 Март 2016
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Буду ждать Ваших разработок в этом направлении. Премного благодарен. Smile17389
     
    Dmitri нравится это.
  17. fightality

    fightality Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    2 Апрель 2016
    Сообщения:
    256
    Симпатии:
    451
    Баллы:
    90
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2016
    Вот, кстати, нечто похожее я начал практиковать на прошлой неделе у себя. Правда, я об этом не читал нигде, а просто решил, что такой вариант мне подходит. Поэтому я спрашивал, как мне в АГ выставить просадку в единицах валюты. Есть у меня один резвый мартин в наблюдениях, который за неделю может и 30% сделать с небольшой нагрузкой. Если безотката не было, конечно. Так вот я заметил, что если он, допустим, уходит на 20% в просадку, то часто может и до 60% дойти, а то и до SO. Ну и вот я решил, что если, например, он просел на 15 баксов, то меня этот убыток устраивает и я закрываю все ордера по проблемной паре, вернее АГ это делает. В нормальных условиях он эти 15 баксов может и за 2 дня отбить, что меня тоже устраивает. Я пока это все обкатываю и подбираю оптимальные значения, но суть одна - резать пока оно еще маленькое и идти дальше :) P.S На прошлой неделе пару счетов слили по 15 долл по этому принципу, а три счета принесли 45 долл. В итоге я в плюсе и буду наблюдать, как это работает
     
    Dmitri и Kozubus нравится это.
  18. Kozubus

    Kozubus Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    8 Март 2014
    Сообщения:
    712
    Симпатии:
    1.546
    Баллы:
    270
    Пол:
    Мужской
    Надо посмотреть на распределение просадки в рабочем, несливающем, режиме, и посмотреть на распределение вероятностей. Если Гаусс - на трёх сигма режем; и переходим в ручное управление. Как только фактор, вызвавший отклонение, закончит своё действие, включаем автомат и по новой.
    Ключ здесь не в обрезании как таковом, а в ручном анализе, закончился ли фактор отклонения и в выделении участков "штатной" работы и в анализе статистики.
     
    bellduke нравится это.
  19. PECTOPAH

    PECTOPAH Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    18 Ноябрь 2014
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    48
    Баллы:
    95
    Пол:
    Мужской
    Привет все в МТ5 нельзя ставить замок, вопрос можно ли это как то обойти ? если можно то как Спасибо
     
  20. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.804
    Симпатии:
    4.454
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    Сергей Иванов, Dmitri и PECTOPAH нравится это.

.

Поделиться этой страницей

translate