Инвестиции на форексе.

Тема в разделе "Инвестирование", создана пользователем Dmitri, 16 Ноябрь 2013.

  1. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.040
    Симпатии:
    3.097
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Статьи на блоге:

    Инвестиции на форексе Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Портфельные инвестиции: ПАММ индексы. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Портфельное инвестирование в Excel для начинающих. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Портфельное инвестирование в Excel: ПАММ индексы. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    Последнее редактирование модератором: 22 Ноябрь 2014
  2. Hawkwind

    Hawkwind Бывалый Модератор Аргонавт

    Регистрация:
    17 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    371
    Симпатии:
    826
    Баллы:
    170
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2012
    Помогите разобраться.
    Вот выдержка из этой статьи, ключевые слова: - распределяются между управляющим и его инвесторами пропорционально долям в суммарном капитале.
    Я открыл демо ПАММ, точнее Copy FX на Roboforex, счёт 100к, назначил размер пая 100 $. Открыл инвесторский счет на 1к, подключился на 100$ сам к себе и на 100 ещё к одному управляющему. Мой счёт управляющего каждый день только в плюсе, в основном 500-700$, но с большими просадками, доходило по 16к. Убрал сетку трейдер советника, теперь иногда до 8К доходит. Вообщем счёт в плюсе, но с просадками. А вот инвесторский счёт постоянно сливается. Слил 1к, я добавил ещё 1к, отключился от другого управляющего, оставил только поключение к себе, он и это слил. Размер пая 100$, а сливает весь счёт?! Я открыл ещё 1 инвесторский счёт на 100к, 3 недели зарабатываются какие то копейки, в отличии от счёта управляющего, при просадках день закрывается в минус. Вообще счёт инвестора живет своей жизнью.
    В моём понятии я влил 100$ инвесторских и пропорционально доле получаю прибыль, ну там +-.
    Или это как-то не так работает?
    Может на робофорексе их памм так косячит?
    Как Дмитрий предлагает Памм от 1$?
    Почему сливает больше чем обозначенный пай?
    Хотел опробовать на демке, да как-то не удачно.
     
  3. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Памм системы на разных площадках организованы по-разному и с каждой из них надо разбираться отдельно. Различия обычно заключаются в том, как рассчитывать прибыль, когда ввод-вывод инвестиций осуществляется при открытых сделках.

    В простейшем случае все очевидно: у управляющего, скажем, 1000$, инвестор вводит 10$. Распределение капитала 100:1. Когда управляющий заработает 10% к капиталу (=101$), то прибыль будет распределена в соотношении 100:1, т.е. 100$ управляющему и 1$ инвестору. Из прибыли 1$ инвестора будет вычтено вознаграждение управляющего (если оно, скажем, 30%, то инвестору достанется 0.66$ чистой прибыли).

    Все просто, не так ли? Сложности начинаются тогда, когда другие инвесторы начинают вводить-выводить инвестиции при открытых сделках. Тогда могут получиться очень неочевидные вещи - например, что счет в целом в плюсе, а инвестор в минусе.

    Рассмотрим, например, как памм реализован в Инсте. И такой пример: как и раньше, у управа 1000$, у инвестора 10$. Управ открыл сделки и попал в просадку 50%. А теперь новый инвестор вводит инвестицию 1000$. После чего управ закрывает сделку с прибылью в 101$. Что получится? Считаем: на момент ввода второй инвестиции распределение эквити (не забываем о 50% просадке!): управ 500$, инвестор1 5$, инвестор2 1000$. Т.е. соотношение 100:1:200.
    Теперь управ выходит из просадки и получает прибыль 101$ к своему первоначальному балансу (общий баланс счета 2111$). Считаем что получится. Прибыль с момента входа второго инвестора 2111-1505 = 606$. Она делится в соотношении 100:1:200 -- т.е. 201.33$, 2.01$, 402.66$. Так в результате: у управа 500$+201$=701$, инвестор1 5$+2.01$ = 7.01$, инвестор2 1000$+402$=1402$. Имеем потрясающий результат: управ получил прибыль, но и сам оказался в убытке, и первого инвестора оставил с убытком!

    Кто здесь виноват? Брокер, как ни странно, здесь не виноват. Виноват в основном управ - если уж он принял инвестицию на просадке в 50%, то он должен был пересчитать объемы всех открытых ордеров с учетом новой инвестиции. Так что понимать как работает Памм система бывает очень полезно :)
     
    Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2013
    kalinych нравится это.
  4. Hawkwind

    Hawkwind Бывалый Модератор Аргонавт

    Регистрация:
    17 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    371
    Симпатии:
    826
    Баллы:
    170
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2012
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок cпасибо!
    Спору нет, разбираться как работает нужно и полезно.
    Кстати на Робофорексе выйти нельзя, пока есть открытые позиции у управа.
    Оферта переносится на сутки вроде и потом больше, пока не закроются позиции.
    Я месяц не мог выйти, как инвестор.
    И самое не понятное, почему пай на 100 $, а сжирает 1000 и больше.
    Как это инвестору объяснить - больше 100 на счету не держи?!
    Он вообще сбежит.
     
  5. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Вы сейчас говорите про CopyFx - это сервис копирования сделок, а не Памм сервис. Это совсем другая история. Главные отличия копирования в том, что 1. при копировании у инвестора ордер может открыться по другой цене, чем у управа и 2. при копировании искажается ММ (из-за минимального размера лота и шага лота на счете инвестора).

    Я сам с CopyFx не работал, но если я правильно понял, то размер пая - это просто мин. депозит который можно присоединить к оферте. О возможной просадке здесь речи вообще не идет. Чтобы регулировать ММ, там есть типы подписки. Имеет смыл выбирать "гибкую" подписку и скалировать размер лота отношением депо управа/депо инвестора. Но и тогда полезут погрешности из-за округления лота. Чтобы этого избегать, надо чтобы депозит инвестора был достаточно большим - так, чтобы рабочий лот был много больше мин. лота.
     
  6. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.040
    Симпатии:
    3.097
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Портфельное инвестирование: первые шаги. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    Последнее редактирование: 31 Январь 2014
  7. Di9

    Di9 Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    19 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    83
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    95
    господа, очень интересно читать ваши статьи, но не вижу реальной пользы...
    в первой вы рассматриваете памм-площадки из которых и нечего выбрать - фактически можно доверять только альпари, как наиболее солидной.
    фт и пантеон того и гляди лопнут, по крайней мере уж слижком много разговоров и разных косяков было с фт за эти 2-3 года...
    ну а хайпы - это тоже только для любителей.
    и во вторая статья безусловно полезная, но есть ли смысл считать торговые риски, когда неторговые будут превышать их?

    от сюда вопрос - куда инвестировать деньги? :(

    ну и раз пошло такое дело, покажу свою историю за ~18 месяцев в фт, правда в мониторинге только индексный счет,
    на простом счете не все так гладко шло :)

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    OziSignal, Dmitri и loopsider нравится это.
  8. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Вопрос о торговых и неторговых рисках правильный. Неторговые риски действительно большие. Однако это не повод забывать о торговых рисках. На сливах Галактик и Скальпера и на последних выкрутасах Хозяина пострадало немало народа. Хотя казалось бы - что Скальпер рано или поздно сольется было очевидно и про Галактики все вроде тоже все знали.

    Быть в состоянии просчитать оптимальный портфель - это полезный навык. В рассмотренном примере все достаточно очевидно - можно раскидать все доли равномерно и получится почти то же самое. А вот посчитать оптимальный портфель, например, памм индексов - задачка похитрее будет, т.к. разные индексы друг с другом коррелируют.

    Вопрос куда инвестировать средства - он извечный. Вам ведь хочется не просто инвестировать, а и прибыль получить и чтобы риски небольшие. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок как компания конечно понадежней чем ФТ и Пантеон, но ни одного разумно доходного портфеля у них я не видел, а пытались многие. Есть еще Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок и RVD - но они на самом старте, выйдет ли у них что будет понятно через годик. Так что возможностей пока не густо - но надо понимать, что еще недавно их было гораздо меньше, а еще раньше их не было вообще. И не только на постсоветском пространстве. Кто мешает постучаться в международные хеджинговые компании с репутацией? Если есть 100к в кармане можно попробовать. Только там примерно все то же самое, только на качественно новом уровне. На Мейдоффе залетела куча людей пообразованней нас с вами и торговые риски в хедж-фондах никто не отменял. В ФТ по крайнер мере минимальная ставка в 100$, а там 10к - есть разница. В общем, легкой жизни инвестору нет и не предвидится.
     
    Последнее редактирование модератором: 31 Январь 2014
    kalinych, Pythoha и Di9 нравится это.
  9. DiZi

    DiZi Интересующийся

    Регистрация:
    17 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    23
    Пол:
    Мужской
    глядя на ваши мониторинги и самому захотелось немного инвестировать.
    поковыряю в альпари паммы, правда слышал что там самые достойные паммы закрыты от глаз чайников :(
     
  10. OziSignal

    OziSignal Интересующийся Аргонавт

    Регистрация:
    21 Декабрь 2013
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    25
    Пол:
    Мужской
    Скрыто будет то, что либо не прошло трёхмесячную проверку, либо было намеренно скрыто трейдером, работающим с одним инвестором. Все остальные догадки - замашки теории заговора.
    Слышал такую историю от инвестора в альпари:
     
    kalinych и ЕВГЕНИЙ 124 нравится это.
  11. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Удачи. Если нароешь чего интересного, расскажи.

    Ну почему же. Можно сделать памм с закрытой офферой и принимать туда инвесторов по приглашению. Семейный клуб такой. Я думаю, что такие паммы не будут фигурировать в общем рейтинге.

    Все зависит от деталей памм системы. А они на каждой площадке существенно разные и с каждой нужно разбираться отдельно. Я выше приводил пример ситуации в паммах инсты, когда трейдер получает по счету прибыль, а сам оказывается в минусе а прибыль уходит одному ушлому инвестору.
     
    Последнее редактирование модератором: 31 Январь 2014
  12. Di9

    Di9 Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    19 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    83
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    95
    И тут запахло жаренным :Р
    Удачно подметил про Мейдоффа...
     
    Dmitri нравится это.
  13. grisly

    grisly Постоялец - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    17 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    30
    Пол:
    Мужской
    Блин для меня это интересная тема, но я пока только учусь собирать ПАММ-портфели.

    Пока вы не вывели все свои + заработанные деньги, то фт может быть для вас хорошим. Опасное это дело - вкладывать в фт
     
  14. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской

    Все как обычно - вкладывать то, что не страшно потерять и только если субъективная оценка профит/риск устраивает. Если ФТ лопнет, для меня будет досадно но не критично. Чего и другим желаю, не только применительно к ФТ, а и в остальных проектах тоже.
     
  15. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.040
    Симпатии:
    3.097
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Портфельные инвестиции: ПАММ индексы. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  16. grifon20062

    grifon20062 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    15 Декабрь 2013
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    30
    Пол:
    Мужской
    ребят, не будет ли у Вас аналогичной статьи про систему копирования сделок типа COPY FX?
     
    Max5813 нравится это.
  17. grifon20062

    grifon20062 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    15 Декабрь 2013
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    30
    Пол:
    Мужской
    и про структурированные продукты кстати тоже)
     
  18. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    С копированием сделок и прочими новыми продуктами у нас никто не работает. Чтобы дать грамотный отзыв о системе, желательно в ней повариться полгода-год, иначе получится пересказ мануала :)
    К копированию сделок лично у меня скептическое отношение - не думаю, что у этого сервиса большое будущее.
     
    Max5813 нравится это.
  19. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.672
    Симпатии:
    4.317
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Что касается структурированных продуктов, этим обычно промышляют банки. Основная цель их - сформировать процедуру так, чтобы брокер при любом исходе получил кусок хлеба с маслом, а торговое решение взял на себя клиент. Т.е., по сути это та же торговля, только завуалированная. И комиссии брокера обычно гораздо больше чем при торговле (потому что хрен разберешься, ну и тех кто эти продукты придумывает и продвигает тоже кормить надо). Некоторые пытаются их использовать для хеджирования своих сделок. Например, видишь четкий сигнал например на недельных или месячных барах, открываешь долгосрочную позицию, а вместо стопа закупаешь какой-нибудь продукт в противоположную сторону для ограничения рисков. Но тут надо хорошо считать.
     
  20. grifon20062

    grifon20062 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    15 Декабрь 2013
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    30
    Пол:
    Мужской
    ну это вы рассматривали пример торговли на российском фондовом рынке. а что скажете про валюты/металлы на том же альпари?
     

.

Поделиться этой страницей

translate