Как получить качество моделирования 99% в тестере стратегий

Тема в разделе "Тестирование", создана пользователем Dmitri, 16 Ноябрь 2013.

  1. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Пока писалась статья, Birt выпустил новую версию скрипта CSVFXT (версия 0.49), в котором исправил небольшую ошибку, о которой говорится в статье.
    Проверяем качество полученных котировок с новым скриптом на 60 миллионах тиков:
    сумма всех изменений цены Bid: в тестере 676.25179, в исходном файле котировок 676.25179 -- совпадение идеальное.
    сумма всех изменений цены Ask: в тестере 658.20497, в исходном файле котировок 658.81791 -- согласие неидеальное но хорошее.

    Слегка измененный вариант скрипта версии 0.49 выкладываю. Добавлены опции
    DropWeekEnds -- выбрасывать все тики между 0:00 субботы и 0:00 понедельника по времени сервера
    CreateAskHst -- генерировать hst-файлы для Ask-цены (актуально для брокеров FxOpen и RVD, у которых есть аск-котировки типа EURUSD_Ask).
     

    Вложения:

    Сергей Иванов нравится это.
  2. qwertyHAX

    qwertyHAX Новичок

    Регистрация:
    9 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    Почему при использовании скрипта, он пишет что плохой csv файл?
     
  3. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Значит, не распознает формат котировок csv файла или вы ввели неправильное имя файла. Откуда csv файл?
     
  4. qwertyHAX

    qwertyHAX Новичок

    Регистрация:
    9 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    через Tick Data Downloader скачивал и через Dukascopy. Поместил файл в MQL/Files/ . Назвал EURUSD. Пишет Error openning, bad .csv file.
     
  5. qwertyHAX

    qwertyHAX Новичок

    Регистрация:
    9 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    А всё, прошу прощения. скачивал 0.49 версию скрипта, а установил опять старую.
     
  6. qwertyHAX

    qwertyHAX Новичок

    Регистрация:
    9 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    Но при тесте пишет в журнале
    2014.09.09 16:31:46 TestGenerator: invalid file for 'EURUSD15'
     
    Dmitri нравится это.
  7. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Терминал для тестов 99% должен быть запатчен. Для этого Tick Data Suite и нужен. Отдельных патчей для новых билдов МТ4 я не видел в свободном доступе.
     
  8. Alexander

    Alexander Новичок

    Регистрация:
    16 Ноябрь 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Здравствуйте.
    Сделал всё, как описано в статье. В 745 билде конвертировал csv в fxt. Перенес историю в папку терминала со старsм билдом. Но когда запускаю терминал, в журнале пишет: HistoryBase: invalid database header for 'GBPUSD1' и удаляется файл с минутными котировками. И так со всеми таймфреймами.
    Это как-то решается?
     
    Dmitri и loopsider нравится это.
  9. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    С новыми билдами стало все сложнее, изменился формат котировок. По идее, если конвертер csv-hst-fxt компилирован старым билдом, то должно работать. Но сам не пробовал этот способ с новыми бидами. В вашем случае проблема в том, что hst файл сгенерировался в новом формате, старый билд его не понимает.

    С новыми билдами проще все делать через TickStory: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    А еще лучше через TDS Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, но там бесплатная триалка на неделю, а потом платить надо.
     
  10. Alexander

    Alexander Новичок

    Регистрация:
    16 Ноябрь 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    В первом посте обсуждения перечислены 3 способа увеличения качества моделирования.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли и если да, то каким из них воспользоваться для тестирования советника, работающего с рендж-барами? Есть скрипт, конвертирующий тиковую историю в рендж-бары.
     
    Dmitri нравится это.
  11. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Никто из них с ренж-барами не работает.
    Лучше всего переделать советник, чтобы внутри себя генерил ренж-бары и тестировать его по тиковой истории.
     
  12. Yura Vakulenko

    Yura Vakulenko Интересующийся - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    20 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    23
    Пол:
    Мужской
    Ребята, подскажите! Вот есть тиковые данные Forex.com Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Я скачал там архив с котировками. как преобразовать эти тиковые данные в формат МТ4 и использовать для тестирование с 99.9 качеством в новом терминале МТ4 от Forex.com? помогите разобратся? что нужно?
     
  13. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Это не так просто, рецептов нет.
    Для начала научитесь делать стандартное 99% тестирование с дуковскими котировками, потом будете работать над тем, чтобы сделать то же самое с другими котировками.
    Тиковые котировки сначала конвертируются в по сути текстовый формат (csv), а потом csv котировки преобразуются в форматы hst и fxt, которые понимает МТ4.
    Вторую часть задачи можно позаимствовать у TickStory или TDS, а с первой надо будет разбираться.
     
    Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014
    Yura Vakulenko нравится это.
  14. Yura Vakulenko

    Yura Vakulenko Интересующийся - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    20 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    23
    Пол:
    Мужской
    да, я умею делать можелирование на 99.9 с дукавскими котировками при помощи программы ТикСтори. Я не пойму как мне использовать тиковые данные Форекс ком для тестов? чем их преобразовать и как? и как засунуть в МТ? и чтобы тестировалось)

    Я через ТикСтори умею загружать котировки.. и тестировать на них. Но это же чужие котировки. и там не учитывается реальный спред. А мне нужно протестировать именно на котировках Форекс Ком. И как их засунуть в терминал и преобразовать - я не знаю.. если не тяжело - вы можете как-то по шагам описать?) Спасибо вам!
     
  15. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    С реальным спредом умеет тестировать только Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок. TickStory этого не умеет.

    С котировками от Форекс Ком я вам помочь не могу, тк не знаю. Я лично тестировал (и тестирую) с 99% качеством на котировках от FxOpen, с помощью Tick Data Suite, за который плачу деньги.

    Весь вопрос в том, в каком формате тиковые котировки. Если - вдруг - они в том же формате, что использует TickStory, то должно быть возможно в TickStory подсунуть другие тиковые котировки и чтобы он их съел вместо дукавских. Если они в другом формате (что скорее всего), вам надо самому писать конвертер для них.
     
  16. Yura Vakulenko

    Yura Vakulenko Интересующийся - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    20 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    23
    Пол:
    Мужской
    а насколько актуально тестирование с 99% качеством на котировках ФХ Опен и программой ТДС к реальным показателям при реальных торгах? скажем у других брокеров? не только у ФХ Опен. я понимаю, что в рельности торговать может по другому - но ведь почти идентично?) И у ТДС - там оплата в виде подписки на опр. период или там 1 раз за покупку лицензии? и потом можно хоть 100 лет пользоваться?)
     
  17. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Бектесты в любом случае являются очень приблизительным ориентиром для реальной торговли. У TДС бесплатная триалка на первую неделю, потом 90 с чем-то баксов за первый месяц + 10$ каждый следующий месяц. Есть умельцы, которые устанавливают триалку на виртуальную машину и каждую неделю переустанавливают.
     
  18. Роман123

    Роман123 Интересующийся Аргонавт

    Регистрация:
    7 Декабрь 2014
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    25
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2012
    Вопросики:
    1) Кто мне расскажет, каким же чудесным образом TDS все таки берет Ask из Объемов? Какая то фантастика :rolleyes:
    2) Так же вопрос про Проскальзывание. Да, звучит как хорошая функция для теста совы на устойчивость, но если у меня в настройках EA стоит slippage=3, а еще лучше =1, то я заведомо знаю, что я готов потерять 3пункта от цены, больше этого значение ни тестер, ни реал не пропустит(не рассматривая форс-мажоры, которые TDS также не учитывает). ибо и у автора написано, что проскальзывание EA должно быть больше чем у TDS в настройках
    3) Кто подскажет(даст ссылку) на удобную виртуальную машину? ;)
    4) Зачем в вашей версии скрипта убран подсчет выходных дней? В Tickstory, есть отключить для GMT+2 подсчет выходных на Н1, то теряется 2 часа котировок в пятницу... Тут может быть такой же подвох, вы проверяли?
    5) Кто нибудь сравнивал файлы FXT через TDS и TS? Есть ли отличия в весе, тиках?
     
    Последнее редактирование: 23 Апрель 2015
  19. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.519
    Симпатии:
    4.134
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    В поле объемов реальный спред кладется при создании fxt файла. А затем этот реальный спред (на каждом баре свой) подсовывается тестеру МТ. Как не знаю, по-видимому, патчится терминал, причем динамически. Удивительно то, что кроме TDS никто не пытался такого сделать. Неужели все хакеры перевелись? :)

    Slippage в параметрах приказа учитывают только брокеры с мгновенным исполнением (== кухни). Все ECN брокеры slippage просто игнорируют. Это особенность рыночного исполнения.

    Когда разберетесь, поделитесь опытом :)

    Чтобы котировки согласовались с реальными котировками брокера.

    Я сравнивал исходный файл тиков и FXT от TDS. Совпадение очень хорошее (для последних версий TDS).
     
  20. Роман123

    Роман123 Интересующийся Аргонавт

    Регистрация:
    7 Декабрь 2014
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    25
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2012
    Проверяли, есть ли утреннее расширение спреда по понедельникам или во время новостей в тестере?

    Не нашел этому подтверждения, либо четкого противоречия )
    Но если и так, то тестировать проскальзываение в TDS все равно бессмысленно, особенно есть slippage не внешний параметр, и настроить его скажем =10-15 возможности нет. Да и у каждого советника его переставлять при тестах, чтобы только предположишь, что "проскальзнет"... Считаю параметр полезный только для проверки стабильности(твердости) мартингейлов.

    В TS иначе, значит придется визуализацией гонять на каждом брокере по отдельности...

    Я имел в вижу сравнение 2х файлов от TickStory и TDS с котировками от Дукастов. Они, по теории не должны отличаться.
     

.

Поделиться этой страницей

translate