ARGO Софт Как правильно тестировать советник: ищем дыры в котировках

Тема в разделе "Тестирование", создана пользователем loopsider, 23 Ноябрь 2013.

  1. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.604
    Симпатии:
    4.241
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Одна из распространенных причин получения недостоверных результатов в тестере стратегий МТ4 - это "дыры" в котировках. По самым разным причинам, у вас могут отсутствовать дни и недели торговой истории, а тестер этого даже не заметит. Этот недостаток исправляет прилагаемый вспомогательный советник holes_history_analyzer. Его использование очень простое - вы прогоняете советник в тестере стратегий за период, который вас интересует, и советник создает файл отчета, в котором анализирует целостность ваших котировок.

    Например, прогоняем советник в тестере брокера Альпари, за два года 2011.01.01-2013.01.01, по паре EURUSD на таймфрейме М1. В настройках оставляем значение по умолчанию Bars_To_Ignore = 5, что значит что нас интересуют дырки больше 5и баров (= 5и минут). После прогона, идем в папку \tester\files EURUSD_M1_holes.txt, открываем его в любом текстовом редакторе (подойдет блокнот) и видим следующий отчет.


    [​IMG]

    Видим две большие дырки, связанные с новогодними праздниками - о чем советник сообщает в комментариях - и еще 6 мелких дырок в пределах 10 минут, за которые цена почти не сдвинулась с места. Вывод: котировки целые. На этом периоде можно смело тестировать советники.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16 Декабрь 2013
  2. bobby

    bobby Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    21 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    121
    Баллы:
    120
    Пол:
    Мужской
    Спасибо, действительно полезная штука.
     
    Dmitri нравится это.
  3. grifon20062

    grifon20062 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    15 Декабрь 2013
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    30
    Пол:
    Мужской
    не качает приложенное вложение! перезалейте пожалуйста куда нибудь, лучше на ФО - типо яндексдиска. Спасибо!
     
    Dmitri нравится это.
  4. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.604
    Симпатии:
    4.241
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Действительно. Перезалил - теперь загружается.
     
  5. Max5813

    Max5813 Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    7 Декабрь 2013
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    101
    Баллы:
    110
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Использую советник который входит по индикатору, индикатор берет данные с таймфрейма Н1. Получается мне нужно прогонять котировки на Н1 и ориентироваться на качество графика именно по Н1?
    По М1 конечно дыр больше, по Н1 практически идеальные котировки..
     
  6. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.604
    Симпатии:
    4.241
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Все зависит от того, как именно написан советник. Например, советник может брать данные с открытых баров. Это можно проверить эмпирически - погоните советник в тестере на H1 по контрольным точкам и по всем тикам. Если результаты почти полностью совпадают, значит вам действительно нужен только H1.
     
    Max5813 нравится это.

.

Поделиться этой страницей

translate