Оптимизируем мультивалютный сеточник в МТ4

Тема в разделе "В помощь трейдеру", создана пользователем Dmitri, 15 Январь 2016.

  1. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    3.766
    Симпатии:
    2.875
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Оптимизируем мультивалютный сеточник в МТ4: подбор оптимального шага сетки сразу для всех валютных пар

    Статья тут: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     

    Вложения:

  2. zlodey

    zlodey Интересующийся

    Регистрация:
    23 Февраль 2015
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    21
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2004
    Странно, но при проведении оптимизации вкладка "результаты оптимизации" остается пустой. Информация некоторая есть лишь в журнале. Build 950 alpari. Подскажите в чем может быть загвоздка?
     
  3. bellduke

    bellduke Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    2.833
    Симпатии:
    2.446
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    На вкладке "Результаты оптимизации" в процессе оптимизации убрать галочку "Пропустить бесполезные результаты", если начинают выпадать одни нули, значит не загружена история для данного периода, либо будут выпадать отрицательные значения, значит просто оптимизиуемые параметры всегда дают убытки.
     
    zlodey и Dmitri нравится это.
  4. zlodey

    zlodey Интересующийся

    Регистрация:
    23 Февраль 2015
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    21
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2004
    Отлично, спасибо.
    Теперь вопрос предметный по эксперту:
    вот я взял пару к примеру AUDCAD, провел тест
    [​IMG]
    далее взял известный сеточник и прогнал с теми же параметрами эту пару
    [​IMG]
    и вышли совсем иные результаты
    [​IMG]
    Вопрос - где затаился подвох?)
     
  5. bellduke

    bellduke Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    2.833
    Симпатии:
    2.446
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Подвох в том что:
    - история имеет очень приближенное сравнение с реальностью
    - при историческом тестировании у вас идеальные условия для советника - постоянный спред, мгновенное исполнение, нет проскальзываний и т.п.
    - оптимизация - это подгонка парметров советника под историю
    Если бы это работало хотя бы на 51% - форекс бы закрылся, т.к. некому было бы выплачивать прибыль счастливым владельцам таких экспертов.
     
    Сергей Иванов и zlodey нравится это.
  6. zlodey

    zlodey Интересующийся

    Регистрация:
    23 Февраль 2015
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    21
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2004
    Ну мне важен был сам принцип работы. Стало быть спред и гэпы привели к такому результату отчета теста Forex_Grida. А в идеальных условиях они выходит должны совпадать с StatCollect MUI 3.4 с теми же настройками?
     
  7. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    С чего вы взяли? Возьмите два разных сеточника - результаты в тестере будут одинаковы? Не будут. Весь дьявол, как обычно, в деталях.
     
    zlodey нравится это.

.

Поделиться этой страницей

translate