Полезно Ренко графики и их обобщение

Спасибо авторам! Надеюсь на дальнейшее улучшение и новинки!
Сегодня праздник! Поздравляю Вас! Успехов!

 

Здравствуйте. Спасибо вам за труд, очень доволен генераторами ренко. Но возник такой вопрос.
Если поставить RenkoLiveArgo 6.1 на дневной или H4 график, включив генерацию онлайн по барам, картина в текущем времени не будет перерисовываться или запаздывать? Если ставить генератор на минутки, тут всё понятно - работает полностью корректно.

В общем, главный вопрос - при использовании D1 разметка баров на истории будет на 100% совпадать с тем, что генератор создаёт в реальном времени?

 

Это я понимаю. Я просто на D1 увидел красивую картинку, которая требует проверки.
Видимо, всё-таки есть перерисовка на крупном таймфрейме. А такой грааль наклёвывался - открывай сделку против движения предыдущей свечи

 

Извиняюсь за серийность сообщений, но да, есть определённое искажение. Тестировал сейчас на M5 побарно с величиной кирпича в 1 пункт. Просто для проверки. В таком режиме на сгенерированном графике появляются искусственные бары с нулевым объёмом.

 

И провёл ещё один тест. Генерировал ренко-графики на минутном таймфрейме. Величина кирпича - 6 пунктов. Использовал нефть. В результате много баров на графике лишних, т.е. они на самом деле не существовали. Чтобы их выделить, добавил индикатор тикового объёма с зафиксированным максимум на единице. Где нет бара на Volume, там свечи не должно быть. Если это исправить (не допускать появление таких баров), тест на истории будет идеальным и правильным.

 

Статья о том как тестировать по ренко актуальна? что-то не получается

 

Да, генератор в виде индикатора - см. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
Ведь индикаторов можно "повесить" на чарт и более одного.

 

Чтобы "зашить" ренко, взял за основу сов "RenkoLiveChart_v3.2.mq4"
В коде встречается три почти похожих блока:

Код:

int i = Bars-2;
while(i >= 0)
{
   UpTrend = High[i]+Low[i] > High[i+1]+Low[i+1];

   while (UpTrend && (Low[i] < PrevLow-BoxPoints || CompareDoubles(Low[i], PrevLow-BoxPoints)))
   {
   ...
   }

   while (High[i] > PrevHigh+BoxPoints || CompareDoubles(High[i], PrevHigh+BoxPoints))
   {
   ...
   }

   while (!UpTrend && (Low[i] < PrevLow-BoxPoints || CompareDoubles(Low[i], PrevLow-BoxPoints)))
   {
   ...
   }

Я бы оставил два первых блока while и упразднил бы использование переменной UpTrend - судя по результату, ренко и так строятся нормально.
Кто-нибудь может пояснить, зачем в коде именно три блока?

P.S. Я, конечно, повторил за пользователем MathTrader7 с forexfactory.com его "better renko" (как это в Нинзе называется). Без этого результатам тестирования вообще доверять нельзя.

 

Спасибо. Я тоже предполагал такой ответ. Только тогда, imho, вариантов должно быть 4: по 2 (UpTrend || !UpTrend) для 2-х (PreLow || PreHigh). Т.е. не хватает еще одного блока. Разве нет?

 

Я, честно сказать, надеюсь услышать Ваше мнение как автора своей собственной версии ренкопостроителя, а не как просто участника форума. Скорее всего, Вы тоже отталкивались от ужЕ готового кода и, возможно, решали ту же проблемку, о которой я упомянул...

 

Чтобы построить "честные" ренко (т.е. такие, результатам тестирования по которым можно доверять), надо в исходнике ренкопостроителя сделать такие замены:

Код:

PrevOpen = PrevClose;//PrevLow;
...
PrevOpen = PrevClose;//PrevHigh;

А реализовав совет (см. цитату выше), мы получаем возможность подбирать наилучший для данной связки (инструмент-страта) размер "кирпича", оформив это как параметр нашего сова и воспользовавшись MT4-тестером в режиме оптимизации.

Правда, и результаты получаются скромнее, чем при тестировании по подготовленному графику ренко.
Наверное, потому, что подготовленный - всегда "глаже", чем это есть в реальности.
Ведь "гладкость" подготовленного зависит, например, и от ТФ, на котором его "готовили".