Полезно Ренко графики и их обобщение

Тема в разделе "В помощь трейдеру", создана пользователем Dmitri, 5 Декабрь 2013.

  1. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Вы думаете я не экспериментировал с размером баров? ;)
     
  2. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Идея сомнительная. Как вы знаете, в построении ренко по барам (а не по тикам) возникает неопределенность - когда размах свечи high-low оказывается больше чем порог ренко. Если вы строите ренко по бОльшим барам, таких неопределенностей у вас будет гораздо больше.

    Но никто не мешает попробовать - все для этого есть. В режиме WorkingMode = Tick генератор работает в тиковом режиме (когда онлайн; при этом часть графика, сгенерированная онлайн, не зависит от таймфрейма графика), в режиме WorkingMode = Bar генератор работает в побаровом режиме - на какой таймфрейм повесите, то и сгенерирует.
     
    Klaus Lebentz нравится это.
  3. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Вот за это спасибо! Значит можно при WorkingMode = Bar, вешать и на другие таймфреймы и генерация будет адекватная. Заметил, что прикрепив генератор ренко к M5 на выходе получаю свечи, которые все начинаются по времени кратном 5 минутам. Таким образом (при этом) длительность свечи не может быть меньше 5 минут, да?
    Пример: на M1, на новостях бывает так, что сразу рисуется большая свеча в течение минуты, потом происходит либо серьёзный откат назад буквально на следующей минуте, а ещё чуть позже возникает более-менее ясность того, насколько всё произошедшее может влиять на дальнейшее движение: будет ли разворот тренда или продолжение. Всё это укладывается в период как раз 5-15 минут. Увеличив минимальную продолжительность формирования свечи только на основании этой информации можно делать выводы о том, как торговать дальше (преимущественно на сравнительно больших временных интервалах от 13 и выше пунктов на размер ренко-бара, и где стопы находятся не очень близко к цене): закрыть или оставить свои ордера (если не выбило по стопу, конечно)).

    ...И можно убрать новостные индикаторы, отслеживая теперь только размер баров: на самих новостях зайти в сделку бывает трудновато - "не пускают" (реквоты, проскальзывания, "жуткое" расширение спреда, да и нужно ли?), а за 5-15 минут до и после новости открыть/закрыть сделку уже не проблема. :)
     
    Последнее редактирование: 20 Декабрь 2015
    Dmitri и loopsider нравится это.
  4. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Да, все верно.
     
    Dmitri и Klaus Lebentz нравится это.
  5. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Отлично, loopsider! Таким образом, например, 2-3 огромные и зачастую разнонаправленные свечи на новостях (когда рынок в сильном ажиотаже и панике) сливаются в одну. Расчётов становится меньше и они проще.
    Теперь буду использовать это новое знание. :)
     
    Dmitri и loopsider нравится это.
  6. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Н-да... Даже когда ренко генерятся из M5 на выходном графике встречаются свечи у которых время создания одинаковое: 15:30 - в одну сторону, и 15:30 - в другую, почему-то не сливаются в одну?
     
  7. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Не знаю.
     
  8. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Независимо от того, к какому графику прикреплён генератор ренко (и генерация по-барам), временами получаются свечи с одним и тем же временем создания. Хотя они должны быть все с разным временем.
     
  9. O.Zy...

    O.Zy... Новичок

    Регистрация:
    13 Декабрь 2015
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2010
    Похоже вы не совсем понимаете что такое ренко график - при выходе новостей рынок сначала качнуло вверх 30пп, затем вниз 50пп, всё это произошло в течение одной минуты - ренко (блок по 10пп) сначала рисует 3 бара вверх, затем 5 вниз, и у каждого бара будет одно и то же время - время открытия данной свечи
     
  10. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Я всё понимаю - с ренко, рейндж и прочими вариантами "искусственных" свечей работаю уже 3 года. Я просто пытаюсь понять особенность работы именно ренко-генератора производства ArgoLab - он не такой как все. Почитайте статью про него сначала в первом посте ссылки.

    В Вашем случае когда "качнуло" вверх (а минута ещё не прошла) нарисуется хвост вверх (должен), свеча будет иметь то направление, которое превалирует в совокупном расчёте: если открылось выше чем закрылось, то свеча будет на продажу и размер её не будет (не должен) равен стандартному, а в некоторое количество раз больше, если таймфрейм к которому прикреплён советник ещё не завершился (например M1). Всё это применительно к генерации "по барам", т.е. WorkingMode: Bar - у автора генератора.

    Меня другое удивляет - почему это происходит не всегда, а время от времени. Не могу уловить зависимость? Может быть есть какое-то понятие чрезмерной волатильности и советник не всегда может успеть всё отследить?
     
    Последнее редактирование: 9 Январь 2016
  11. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Выложите скриншоты - ренко-бары и настройки, с которыми они создавались.
    Такое бывает только при генерации онлайн? Если позже пере-генерировать ренко-бары, такие свечи пропадут?
    Опишите все что сможете, когда будет время попробую разобраться.

    Это так для обычного ренко. И с этим связан ряд проблем. Вопрос был про обобщение ренко от ArgoLab - там действительно такого не должно было бы быть.
     
  12. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Только при генерации онлайн. В оффлайне всё нормально получается.

    Столкнулся тут с одной неприятной особенностью ещё... Дело в том, что я уже около года делаю советник именно для ренко-баров ArgoLab, с генерацией по барам. Почему такие? - я контролирую размер свечи во время выхода новостей (чтобы закрыться после такой во избежание "отката") и свеча, как правило, бывает очень приличного, большого размера, а на обычных ренко барах все свечи одинаковые за исключением "откатных", которые не меньше двойного стандартного размера. Как всегда советник "почти готов". ;) Т.к. я БЫЛ новичком в программировании, процесс затянулся, но в "сыром" виде сейчас, повторюсь, советник почти готов. Последние недели две я его гоняю на демо, чтобы выловить ошибки, которые в тестере не видны и... обнаружил, что генерируемая в текущий момент свеча (в онлайне!) часто (но не всегда) не имеет индекса. Как я это вычислил? У меня есть функция, которая следит, чтобы не было повторного открытия ордеров на текущем баре (0), так вот, временами (не выяснил когда точно барахлит, то ли во флете, то ли наоборот, во время новостей), "выстреливает" целая куча ордеров на "нулевом" баре. Пока я не добавил в функцию проверку вместо X==0 X<=0 так и продолжалось... Но это решение мне не нравится, т.к. в реальности открытия и на самом деле могло не быть. Когда бар не найден, но открытие ордера тем не менее было, функция возвращает всё равно какое-то число, т.к. iBarShift(Symbol(), 0, times, true) возвращает -1 в случае неудачи.
    Таким образом в онлайне 0 свечи как бы нет?..

    Пишу много, и может быть не совсем понятно, но это вопрос к автору баров - loopsider-у.
     
    Последнее редактирование: 13 Февраль 2016
    loopsider нравится это.
  13. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Парадокс!, но кажется я нашёл решение проблемы: если на обычных, "штатных" графиках эта комбинация iBarShift(Symbol(), 0, times, true) работает правильно, то на ренко-графиках нужно ставить iBarShift(Symbol(), 0, times, false) и, как ни странно, результат будет адекватным.

    Надо бы на реале проверить в понедельник...
     
  14. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Конечно. Вы же обычно не знаете точно время открытия ренко свечи.

    Как будет время, подумаю.
     
    Klaus Lebentz нравится это.
  15. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Как же так - в информационном окне точно видно, когда была открыта свеча, а в реальности советник её не видит, а видит предыдущую, как нулевую?
    Весь день думал об iBarShift и теперь я понимаю, почему в тестере всё нормально: там же я загоняю сгенерированные графики вместо стандартных таймфреймов, соответственно, бары несмотря на рассогласование, определяются точно.
    Спасибо.
    Кстати, если удастся решить проблему неопределения "нулевого" бара, то и ранее описанная проблема с барами с одним и тем же временем открытия должна тоже решится сама-собой. Кажется в этом и было дело?

    ...И получается, я первый в мире делаю советник заточенный под ArgoLab-овские ренко-бары! :)

    Сейчас я пробую решить проблему с контролем открытия ещё и по "минуткам" (параллельно с определением новой свечи ренко), но, как выяснилось:
    1. Это жутко тормозит терминал (в несколько раз нагрузка увеличивается), а так как я арендую недорогой VPS (слабоватый, если откровенно) - это существенно. Бывали уже случаи, когда меня вырубали без предупреждения, т.к. я превысил их пиковую нагрузку... :( Хорошо это на демо, а если настоящие деньги? ;-)
    2. Полностью проблемы не решает, всё равно бывают пропуски и открытия, и закрытия на текущем ренко-баре, когда это необходимо.

    Повторюсь, это относится только к реалу.
    Ну и ко всему вышеописанному добавляется невозможность тестирования такого чрезмерно навороченного советника в MetaTrader-е из-за его мультитаймфремовости по "ценам открытия", который ускоряет сей процесс, хотя это уже не так существенно, т.к. я прекрасно вижу перспективность своей идеи. :)
     
    Последнее редактирование модератором: 14 Февраль 2016
    loopsider нравится это.
  16. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    iBarShift(..true) выдает -1 когда не может найти бар с заданным временем открытия. Впрочем, если есть два бара с одинаковым временем открытия, то наверное выдаст -1 тоже (не знаю, не пробовал).

    Никто не мешает вам ввести минимальный интервал времени между последовательными ордерами. Советник тормозить это никак не будет.
     
  17. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Посмотрел. Когда всплеск активности (на новостях), то, советник, первую большую свечу, как правило тоже пропускает, т.е. не видит её, не успевает отследить. Но когда потом на истории прогоняешь тест по тому же месту - видит.
    Меня удивляет почему на стандартных таймфремах отслеживание нулевого бара происходит корректно даже во время таких событий, а на ренко - нет? Не могу понять в чём загвоздка?
    Хорошо, тормозов не будет, но этот вариант мне не понятен тоже по-другой причине: зачем мне открывать несколько ордеров на одной свече во время флета, когда она может формироваться несколько часов - так я буду нарушать манименеджмент, причём очень существенно?
     
  18. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Вы можете НЕ открывать ордера с временным интервалом меньше заданного. А когда открывать ордера - это уже вопрос вашей торговой логики.
     
  19. Klaus Lebentz

    Klaus Lebentz Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    18 Январь 2015
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    92
    Баллы:
    50
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Я пробовал уже так делать, когда ввёл проверку по формированию минутной свечи (т.е. открывать ордера по прошествии не менее минуты) и как результат - это "выстреливание" нескольких ордеров на одной (не нулевой, как выяснилось) свече, которая формировалась несколько минут. Мои "тормоза", как я теперь думаю, были из-за большого количества Sleep-ов в коде. Нужно избавиться от них... Сделать контроль на больший промежуток - это снова пропускать новостные свечи, которые бывают длятся всего минуту и даже меньше. У хороших ДЦ (ECN NDD) на новостях если и бывают проскальзывания, то всё равно можно хоть за минуту, но всё же закрыть/открыть сделку, проверял.
    Видимо, придётся отказаться от затеи создания советника для реала по арголабовским ренко-барам и вернуться к обычным стандартным барам. Идея была интересной, и на тестере себя прекрасно показала, в практической торговле - не выходит торговать прибыльно, из-за частых пропусков входов и выходов. Ну или... придётся думать как обойти те проблемы, которые я сейчас обнаружил. На ренко пока не знаю, как их решить, к сожалению, потому что чрезмерное усложнение кода всевозможными дополнительными проверками автоматически скажется на производительности советника - это "палка о двух концах" - для реала всё должно быть сбалансировано оптимальным образом.
    ...С ренко барами более старых версий работать не имеет смысла, т.к. там пропуски открытий и закрытий на реале однозначно будут на новостях.
     
    Последнее редактирование: 15 Февраль 2016
  20. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.803
    Симпатии:
    4.452
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Что-то не так сделали.
     

.

Поделиться этой страницей

translate