Интересно Советник TimeKeeper

Тема в разделе "Советники", создана пользователем Pythoha, 1 Июль 2015.

  1. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    1.039
    Баллы:
    160
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Название стратегии: Timekeeper.
    Год выпуска: 2015
    Валютные пары: GBPUSD (и др.)
    Таймфрейм: Н1
    Время торговли: Европейская и Американская торговые сессии.
    Описание: Краткое общее описание стратегии. Например:
    Стратегия предназначена для торговли по GBPUSD (и др.) на часовых графиках. Система трендовая, используются стандартные скользящие средние.
    Правила стратегии: Первый вход во время начала Европейской сессии. Направление входа определяем по направлению простой скользящей средней с периодом 50 (SMA50). Закрываем позицию перед обеденным перерывом Европейских брокеров. Вторую позицию открываем после окончания обеда Лондона и во время начала торгов в Америке. Закрываем вторую позицию по окончанию торгов в Европе.
    Во время флэтового состояния рынка все входы отменяются.
    Тейк профит: 45 - 60 пп., Стоп лосс: 20 - 30 пп. (значения будут корректироваться по результатам оптимизации.)
    Для увеличения доходности и агрессивности системы возможно применение элементов мартингейла в случае срабатывания стоп лосса (или просто убыточной сделки (выясним позднее что даст наилучший результат.)).

    ===============
    Советник по стратегии:
    TimeKeeper v1.0
    Время в настройках по времени сервера. По настройкам все должно быть очевидно. Есть перевод в безубыток при достижении профита BreakEvenTrigger пт (если 0 то отключено), есть трал (UseTrailing = FALSE - отключено).

    ===============
    Добавлено 03.06.15
    TimeKeeper v2.0.
    Изменения:
    1. Добавлены UseEntry1 - включить/отключить первый вход, UseEntry2 -- включить/отключить второй вход
    2. Добавлен автоматический переход на летнее время и обратно.
    AutoDST = US - переход на летнее время по америке
    AutoDST = EU - переход на летнее время по европе
    = None - нет перехода
    3. Добавлен фильтр по ADX
    UseADX - включить/отключить , PeriodADX - период индикатора, LevelADX - уровень выше которого разрешены сделки.

    Download v2.0: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Download v2.1: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Версия 3.0 с мартингейлом.
    Включаем мартингейл UseMartin = TRUE. LotMult - умножитель лота.Версия 3.0 с мартингейлом.
    Включаем мартингейл UseMartin = TRUE. LotMult - умножитель лота.
    Download v3.0: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Мониторинг:
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20 Июль 2015
    sapog78, bellduke, Hawkwind и 4 другим нравится это.
  2. bellduke

    bellduke Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    2.799
    Симпатии:
    2.428
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    The Clock или Timekeeper
     
    Сергей Иванов, Pythoha и Тимур нравится это.
  3. Тимур

    Тимур Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    30 Июнь 2015
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    47
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    Как корабль назовёшь, так он и поплывёт).

    Файл индикатора, компилированный. У меня вроде 794 билд. С этой ерундой целая куча проблем(. В 509 компилирую, а затем уже устанавливаю в терминалы.
     

    Вложения:

    Сергей Иванов, Dmitri и Pythoha нравится это.
  4. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    1.039
    Баллы:
    160
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    1)
    Как говорил Ося Бендер:" Конгениально!!" :). Timekeeper - лучше не придумать!

    2) Глядя на поведение 3х скользящих средних понял, что моя идея по определению состояния рынка с их помощью ошибочна. Человек легко определит по МАшкам тренд сейчас на рынке или флэт, но так как мы разрабатываем систему для торговли по ней роботом то нам нужна четкая математическая модель которая будет описывать флэт - сделать это затруднительно. Думаю попробовать отделить флет от тренда на нашей единственной МАшке (SMA50) с помощью разности СРЗНАЧ МА о определенные периоды. (Чем сильнее наклон МА - тем тем разность средних значений МА должна быть больше. МА в горизонтальном состоянии - разность примерно равна 0) .
     
  5. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.253
    Симпатии:
    3.882
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Держите советник. Для начала без фильтра флета. Время в настройках по времени сервера. По настройкам все должно быть очевидно. Есть перевод в безубыток при достижении профита BreakEvenTrigger пт (если 0 то отключено), есть трал (UseTrailing = FALSE - отключено).
     

    Вложения:

    Bag-76, Сергей Иванов, ZIMA 76 и 3 другим нравится это.
  6. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    3.713
    Симпатии:
    2.847
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    ждём результатов торговли и тестов :)
     
    Сергей Иванов и Pythoha нравится это.
  7. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    1.039
    Баллы:
    160
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Спасибо огромное за советник!!
    Поставил на оптимизацию пару GBPUSD, у кого есть возможность и желание предлагаю помучать :) другие пары.
     
    Сергей Иванов нравится это.
  8. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    Я вчера думал над фильтрами. На мой взгляд неплохо будет отрабатывать ADX. Если значение выше уровня 15-20 (надо смотреть по максимальным значениям индикатора) на начале Лондона, то входим в сделку. Ниже, - сидим на заборе. Смотрел на истории за пару месяцев - 3/4 лосей как минимум отсеиваются. Изучил только Лондон.
    Также для улучшения прибыльности предлагаю входить в сделку двумя ордерами с равным объёмом. Тэйки и стопы не выставляем. Открываемся по времени (GMT) 8:00 - 8:30, закрываемся 11:30 - 12:00.
    Если у нас позы в убытке, закрываем обе сразу. Если в прибыли, то закрываем одну, а вторую переносим в б.у. и начинаем тралить с этого момента. Тоже самое в принципе можно проделать и на Америке.
    Loopsider, если есть желание и время, поколдуйте над своим совом - мне кажется мой вариант стоит проверить.
     
    Тимур нравится это.
  9. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    В работе с выложенным советником есть нюанс. Он работает по терминальному времени. Настройки по дефолту подходят для брокеров, работающих по EET. В данный момент это время GMT +3, зимой же это было время GMT +2. Сейчас в сове стоят настройки для зимнего времени. Время сделок 10-14ч и 15-ч19. Для летнего должно быть 11-15ч и 16-20ч соответственно. То есть оптимизацию нужно проводить отрезками по полгода, с разными настройками по времени. Тупо оптимизировать за последние три года скажем не получится.
     
    Последнее редактирование: 2 Июль 2015
    Тимур и Pythoha нравится это.
  10. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    1.039
    Баллы:
    160
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Совершенно верно, сейчас делаю первую оптимизацию на периоде действия "летнего времени". Также и по другим парам буду делать "летние" и "зимние" сеты. Присоединяйтесь ;).
    По поводу фильтра на ADX - не думаю, что Loopsider занимающийся многие годы программированием не знает как отфильтровать флэт. Возможность работы только по тренду отлично реализована практически во всех советниках Арголаба. Скорее всего, просто не хватило времени из-за занятости.
    Одновременные входы двумя ордерами не дадут координального увеличения доходности, но это мое личное, ничем не обоснованное мнение. Попробуйте протестировать свою идею, поделитесь результатами.....
     
    Тимур нравится это.
  11. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    3.713
    Симпатии:
    2.847
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Мы много гоняли ADX когда создавали варриор и он очень запаздывает с определением тренда.
     
    ZIMA 76, Сергей Иванов, Max5813 и ещё 1-му нравится это.
  12. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    586
    Симпатии:
    1.039
    Баллы:
    160
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Сделал несколько тестов в Excel "без флета" - доходность как ни странно снижается примерно на 20 - 30%, значит стратегия на флете также приносит доход, хоть и не большой. Не сливает это точно...вот как бывают ошибочны вроде бы как очевидные идеи. Тесты на истории опровергают их.
     
  13. Тимур

    Тимур Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    30 Июнь 2015
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    47
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    [​IMG] Привет, Народ).
    Прибыль будет во флете, маленький профит, волатильность у фунта нормальная, 40 - 60 пунктов это мелочь.
    Как раз торгую, когда волатильность минимальна и выход из этой волотильности и служит сигналом для входа в рынок.
    Сегодня вот такая фигня произошла, торгую на Евро/Иене по этой системе, но сейчас рынок очень рано начинает двигаться (в последние недели это в 5.00 по Москве). В общем проспал:), проснулся на 20 минут позже и Евро/Иена уже убежала на 20 пунктов (часовой график, 6 часов цена стоит на месте, затем движение вверх и прошли 40 пунктов), тут взял и глянул на Фунт/Доллар, а он еще стоит и открылся по ней.
    Может быть есть какая закономерность, одна пара раньше трогается, другая позже.
    И мартин нужен обязательно), "мягкий" мартин.

    С удовольствием помог бы с тестами, загружен сильно.
     
    Pythoha, Сергей Иванов, Dmitri и ещё 1-му нравится это.
  14. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    В данном случае нас не интересует определение тренда. Тренд нам показывает машка. ADX показывает нам силу тренда. Пусть он отсеет не все, а скажем 50% ложников. Это даст нам в итоге не 50-53%, а скажем 70-75% прибыльных сделок, что уже вполне и вполне неплохо.
     
    Тимур нравится это.
  15. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    Скорее всего Loopsider просто реализовал идею как есть, с тем чтобы потом форумчане её протестировали и дополняли по своему усмотрению. Одновременные входы не дадут кардинального прироста конечно, но прирост дадут однозначно и возможно значительный. Это не моя идея, она проверена годами, если не десятилетиями многими трейдерами.
     
    Сергей Иванов и Dmitri нравится это.
  16. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    Тимур, конечно есть закономерность. Йена часто может демонстрировать большие движения в азиатскую сессию. Во-первых, это азиатская валюта, а во-вторых все новости по йене выходят около 3-х часов ночи по Москве и соответственно начинается движняк. По поводу мартина думаю, что однозначное решение можно принять только после наработки сетов. И думаю, что если его использовать, то без усреднения, - классический "казиношный" вариант. То есть убыточная сделка однозначно закрывается по времени, а мартин применяется на следующий день, чтобы отбить убытки.
     
  17. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.253
    Симпатии:
    3.882
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Боюсь, что этого не знаю не только я, а вообще никто :)
    Добавить фильтр можно - только все фильтры режут примерно одинаково как убыточные так и прибыльные сделки.
    Система ваша - думайте, смотрите по истории, предлагайте.
    Я думаю, сначала стоит проверить жизнеспособность базовой стратегии - если есть результаты, можно их пытаться улучшить. Если нет, то в корзину.
     
    Pythoha и Сергей Иванов нравится это.
  18. Bag-76

    Bag-76 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    12 Сентябрь 2014
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    43
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    В тестере на дукасовских котирах идёт неплохо. Тестировал с утра на скорую руку за последние три месяца (на летнем времени). 100% с лишним прибыли как с куста. При этом просадка не критичная. Вечером могу заняться и выложить резы скажем за последние три года с разбивкой по полгода с качеством моделирования 99,9%. Для этой системы это нормально, т.к. тут нет сложных индикаторов и скальпинга. Резы, я думаю будут совпадать в целом с реалом. Единственное в реале возможны проскальзывания во время "америки", но думаю это не критично. Пару проскальзываний в месяц по 10-20 пунктов ещё ни у кого не убивали депозит при соблюдении ММ...
     
    Pythoha, Сергей Иванов и Тимур нравится это.
  19. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.253
    Симпатии:
    3.882
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Хорошо. Давайте так: подберите настройки для первой версии советника по нескольким парам.
    Выкладываем тесты + соответствующие сеты, сеты называем пара - таймфрейм - автор. Желательно от нескольких авторов, так будет интереснее.
    После этого добавим фильтр флет/тренд (какой? - пока одно внятное предложение было ADX).
    Потом тестируем вторую версию и делаем вывод - становится лучше или нет. Если лучше, то делаем новые сеты.
    Потом думаем о третьей версии и тд :)
     
    Pythoha, Dmitri и Сергей Иванов нравится это.
  20. bellduke

    bellduke Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    2.799
    Симпатии:
    2.428
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Примерно так мы и разрабатываем коммерческие советники, месяцами и годами :)
     
    Pythoha, Dmitri и Сергей Иванов нравится это.

.

Поделиться этой страницей

translate