Тестирование мультивалютных советников в МТ4

Тема в разделе "Тестирование", создана пользователем Dmitri, 13 Апрель 2015.

  1. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    3.763
    Симпатии:
    2.874
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Тестирование мультивалютных советников в МТ4: мифы и реальность

    Статья на блоге: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Файлы: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    Pythoha, ZIMA 76 и Сергей Иванов нравится это.
  2. bobby

    bobby Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    21 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    128
    Симпатии:
    96
    Баллы:
    105
    Пол:
    Мужской
    А вот еще есть интересная штуковина для анализа мультивалютной торговли Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  3. Dmitri

    Dmitri Бывалый Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    3.763
    Симпатии:
    2.874
    Баллы:
    355
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    мы писали о ней Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  4. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Оптимизация мультивалютных советников

    Господа трейдеры наш уважаемый коллега «Pythoha» Темой «Тестирование и оптимизация торговых стратегий в Excel» подал мне идею оптимизации мультивалютных советников.
    Реализация этой задумки позволит оптимизировать мультивалютных роботов по подбору валютных пар, по количеству счетов и используемых терминалов.

    Для оптимизации предполагается использовать результаты работы советника в тестере стратегий, работы его на демо или реальных счетах.

    Я предварительно подготовил математику для анализа этих данных ( данные отчетов тестера стратегий, демо или реального счета из истории счета терминала) если они будут представлены в формате Excel Мои попытки перевода данных из Истории счета МТ4 через HTML(текстовый формат) в Excel без ошибок в данных не проходят. Я Excel не владею, но думаю, что задуманный алгоритм несложно будет реализовать и в Excel.

    Нужна помощь по переводу данных отчетов (из истории счета терминала МТ4 в формат Excel или исправление ошибок в колонках Своп и Профит при копировании результатов работы робота из сохраненного отчета в HTML(текстовый формат) в Excel. ( см. присоединенные скриншоты). Ввозможно использование форматов dBaseIII или Lotus 1-2-3 вместо Excel.

    Возможно есть путь загрузки данных отчетов из МТ4 в Excel через программный код MQL5, которым я тоже не владею.
     

    Вложения:

    Сергей Иванов, Dmitri и Pythoha нравится это.
  5. asd

    asd Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    3 Май 2015
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    22
    Баллы:
    35
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2015
    измени формат ячеек на числовой
    или кидай отчет, переведу в Excel
     
    Последнее редактирование: 29 Июль 2015
    Сергей Иванов и Pythoha нравится это.
  6. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Для объединения отчетов есть утилита Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок. Ее главный минус - равно как и вашего подхода - в том, что по результатам отчета невозможно определить открытую просадку. А делать какие-то выводы о мартине без знания какая была просадка на счете - бессмысленно.
     
    ad66, Сергей Иванов и Pythoha нравится это.
  7. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Мои попытки изменять формат ячеек с "текст" на "числовой" приводят к обнулению 'этих ячеек, с другими ячейками проблем нет. (делаю в Eccess, это аналогично как и в Excel) Присоединение примера отчета с демо счета в HTML и Excel здесь не проходит. Мой e-mail adsha@mail.ru, скайп adsha__
    Пардон, loopsider и др. ввел в заблуждение, не все рассказав. Я не собираюсь объединять сразу отчеты, скорее наоборот. Например, в отчете мультивалютного советника с демо счета я разделяю результаты по разным валютным парам. Далее
    1. Строим графики доходности данного робота: все пары на одном графике в ф-ции времени (возможен вариант по номерам сделок с синхронизацией номеров сделок по времени. Так по компактнее)
    Анализируем работу робота по парам.
    На графике будет наглядно видно какие из пар коррелируют, какие нет (например просадки и профиты одновременные или они разнесены по времени и т.д.)
    Какие пары можно использовать на одном счете, какие нежелательно. Какие из пар требуют оптимизации по лотам, по сетам и т.д.
     
    Последнее редактирование: 29 Июль 2015
    Pythoha нравится это.
  8. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Дополнение к предыдущему посту. Если, например мы строим график по времени EURUSD плюс GBPUSD и т.д. за полгода или год это хорошие простыни, которые реально анализировать или по частям, или в режиме прокрутки. Можно сделать по номерам сделок, которые синхронизированы по времени(здесь уже не простыни необъятной длины), но в этом случае мы потеряем возможность привязывать результаты работы робота к поведению рынка. Жизнь все разложит по полочкам.
     
    Pythoha нравится это.
  9. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Еще раз повторю: в отчете полученном из истории сделок МТ вы видите только зафиксированную просадку. Информации об открытой просадке там просто нет.
    Например: вы открыли сделку без стоплосса и держите ее. Цена пошла против вас, нарисовала просадку в 99% депозита, потом развернулась и вы закрыли сделку в +. В истории сделок вы видете только сделку закрытую в + и больше ничего.
     
    ad66, Pythoha и asd нравится это.
  10. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    В принципе, организовать тестирование портфеля из валютных пар можно и даже несложно. Следующим образом:
    Заставить советник регулярно (скажем раз в пять минут) сбрасывать во внешний файл информацию типа (время - прибыль баланса - просадка эквити).
    Мы прогоняем советник в тестере стратегий по разным валютным парам за один и тот же период времени, потом закачиваем файлы в эксель или еще куда и делаем анализ какой хотим.
     
    Rost5, ad66 и Pythoha нравится это.
  11. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Согласен это на порядок лучший подход, честно говоря на это даже не расчитывал. Если удастся Ваше замечание надо будет на втором этапе обязательно учесть и реализовать. Но и по только закрытым сделкам информации для размышления будет немало.
    P.s. Вопрос о переводе данных из истории счета в Excel благодаря помощи "Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок" кажется разрешился.
    О результатах первого этапа, без учета замечания loopsider отпишусь по готовности.
     
    loopsider и Dmitri нравится это.
  12. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Факир наверное постоянно пьян, фокус не удается. MathCad для задуманного анализа отпадает, в нем нет определения "дата". Графики можно строить только по номерам сделок, а это абра-кадабра. (скрин). Остается Access. хотя и подзабыт, зато здесь как и MathCad можно автоматизировать процесс. Загружаешь данные отчета(ов) нажимаешь "пуск", "пуск1", "пуск2", и смотри варианты построения графиков. На сегодняшний день не решены две проблемы: 1. загрузка отчетов HTML непосредственно в Access, (через Excel, как сейчас это сплошной тупой ручной труд). 2. Не удается построить, пока, на одной диаграмме несколько графиков доходности по оптимизируемым валютным парам. p.s. Жалко рис не удается присоединить.
     
  13. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Такова жизнь. Как только пытаешься сделать что-то нестандартное, сразу лезут технические проблемы, с которыми приходится бороться.

    В каком смысле? К сообщению можно прикрепить файлы большинства распространенных форматов. Другие файлы можно сначала архивировать, потом прикреплять. Еще вариант - выложить картинку на хостинг, а в сообщение вставить ссылку.
     
  14. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Как говорят в некоторых кругах, когда очень хочется, то можно. Почесать левой рукой правое ухо, это я про представление сюда рис. Остальные рис в том же духе.
     

    Вложения:

    Сергей Иванов и Dmitri нравится это.
  15. Rost5

    Rost5 Новичок - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    31 Август 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2003
    Привет всем! Наконец нашел на просторах бесконечного шума нужную постановку вопроса (а реализацию так и не нашел...))) Есть кто-то здесь, кто реализовал эту возможность в Excel или Access или может в SQL-Server... или может/желает реализовать? Отзовись, добрый мОлодец or красный девиц, хочу познакомиться и обсудить много разных аспектов развития...
     
    loopsider нравится это.
  16. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Руки пока не дошли. Но там же все просто. Только советник править надо - если нет доступа к исходникам, не получится.
     
  17. ad66

    ad66 Постоялец Аргонавт

    Регистрация:
    26 Июнь 2014
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    61
    Баллы:
    45
    Пол:
    Мужской
    Давайте попробуем вместе толкнуть этот вопрос, я тормознулся по своим техническим возможностям в Access. Пишите в личку обсудим.
     
  18. Rost5

    Rost5 Новичок - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    31 Август 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2003
    Да, я знаю, все просто, особенно когда уже сделано ))). Попробую сделать первое приближение к тому, что реально нужно. Итак, постановка задачи (верхний уровень, без детализации. Существуют много стратегий (или одна, но с разными параметрами), которые прогоняются в тестере. Обобщенно назовем то, что мы создаем - Система Анализа Портфеля Стратегий, или короче: "Система").
    1. Система получает на входе таблицу, состоящую из данных от советника, которые выводятся в процессе тестового прогона советника.
    2. Какие именно данные нужны - зависит от той задачи, которую мы хотим решать.
    2.1. Здесь пишем список статистических исследований, которые мы хотим решать:
    - визуальную картинку каждой стратегии - график изменения роста/просадки equity (не понимаю, зачем нужно видеть баланс (везде его суют в нос)));
    - попарное и множественное наложение графиков - глазами хорошо видно, как просадки распределяются;
    - корреляционный анализ стратегий (как они друг с другом связаны). неплохо ведь получить числовую оценку степени связи одной стратегии с другой;
    2.2. Для начала нам надо собирать это: Date/Time; Equity
    3. В советник встраивается параметр TestQuant = 60 - (60 минут) здесь задается с какой частотой (в минутах) при прогоне стратегии записывать в файл те данные, которые нам нужны (см. п. 2.2). Этот параметр работает только при тестировании стратегии, иначе как мы хотим следить за реальной обстановкой работы системы, состоящей из 20 одновременно работающих стратегий, но это уже другая задача (будем ее иметь ввиду (запишем идею в память)))
    Вот здесь я что-то подобное увидел: Оно, конечно, выходит за пределы того, что нам надо получить на первом этапе, но, начиная делать Систему, надо иметь ввиду ее возможное развитие - получение инструмента, который может достаточно быстро нам подобрать оптимальное сочетание стратегий в портфеле...

    А вопрос остается открытым, кто может быстро и эффективно разработать Систему и кто видит перспективу ее развития в нечто большее, чем сравнить пару-тройку графиков?
     
    loopsider нравится это.
  19. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.319
    Симпатии:
    3.948
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Мысли здравые. Вот некоторые замечания
    1.
    Я бы собирал еще Balance. Для расширенного анализа - количество открытых ордеров и общая лотность.

    2.
    Собирать данные надо с периодом минут в 5, а то и каждую минуту. Вы представляете сколько цена на быстром рынке может пройти за 1 час? Если вы знаете просадку раз в час, вы не знаете ничего.

    3.
    Я бы подходил к проблеме ровно с обратной стороны.
    Вы собираетеся разработать Систему, которая потом позволит вам создать (условно говоря) грааль. Это чисто программистский подход: сначала создать инструментарий, а потом начинать думать куда его приспособить.
    Подход тейдера-практика ровно противоположный: скажем, у меня есть советник, я хочу выяснить какой-нибудь конкретный мультивалютный параметр (например, максимальную просадку по истории при торговле несколькими парами одновременно), и как нам решить эту задачу максимально просто?
    Чтобы получить ответ на конкретный вопрос, достаточно написать простейший скрипт, который обрабатывает статистику выведенную из советника. Цена вопроса - полчаса времени.
    А сколько у вас уйдет времени и сил чтобы собрать вашу Систему сложно сказать. Но если сделаете будет интересно посмотреть.
     
    Dmitri и ad66 нравится это.
  20. Rost5

    Rost5 Новичок - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    31 Август 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2003
    Величину параметра TestQuant можно установить любой, какой вам нужен, на то он и параметр: 5мин или 60мин или 1440мин. У разных людей разные стратегии, разный период истории и разные нужды в анализе.
    Прочитал последнюю часть... Снобизм? "если сделаете будет интересно посмотреть"... Непонятно, в каком месте мы с вами обсуждали наличие или отсутствие советников; в каком месте я сказал, что не надо иметь советник? и вообще, что там у вас все просто, то ж непонятно. Вы можете реализовать то, что предлагается? ))

    Речь идет лишь о системе - инструменте, который сможет накладывать просадки нескольких стратегий для начала... В каком месте Вы увидели здесь хоть малейший намек на Грааль?
    Существует реальная потребность в таком инструменте. Такие пакеты существуют, но они сложны, избыточны и в некоторых случаях дороги; сделаны для каких-то других платформ.
     

.

Поделиться этой страницей

translate