Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

Тема в разделе "Тестирование", создана пользователем Dmitri, 5 Октябрь 2015.

  1. Dmitri

    Dmitri Эксперт Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.666
    Симпатии:
    3.672
    Баллы:
    515
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     

    Вложения:

  2. ZIMA 76

    ZIMA 76 Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    19 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    560
    Симпатии:
    1.447
    Баллы:
    290
    Пол:
    Мужской
    Спасибо. Супер, будем разбираться.
    n/a - немного напрягает, а с какого обновления билда он так писать начал, на 765 так же будет?
     
    Hawkwind, Admin103 и Сергей Иванов нравится это.
  3. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.330
    Симпатии:
    4.878
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    С какого билда не знаю. Через TickStory сейчас тоже n/a пишет.
    Это все условности. Раньше тестер писал в отчете то, что прописано в FXT файле. Можно было туда хоть 999% запихать :)
     
    Hawkwind, Admin103, Klaus Lebentz и 2 другим нравится это.
  4. Admin103

    Admin103 Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    6 Апрель 2015
    Сообщения:
    47
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    95
    Я на Forex с:
    1999
    Спасибо вам за ваши статьи.
    И один вопрос. Как разбираться с такими вот артефактами?
    Код:
    EUR/USD,20150220 08:59:58.162,1.13296,1.13316
    EUR/USD,20150220 08:59:59.410,1.13296,1.13316
    EUR/USD,20150220 08:59:59.410,1.13254,1.13344
    EUR/USD,20150220 08:59:59.410,1.0797,1.2105
    EUR/USD,20150220 08:59:59.411,1.092,1.2105
    EUR/USD,20150220 08:59:59.710,1.07971,1.2105
    EUR/USD,20150220 08:59:59.712,1.09201,1.2105
    EUR/USD,20150220 09:00:00.462,1.09201,1.17539
    EUR/USD,20150220 09:00:00.464,1.09202,1.17539
    EUR/USD,20150220 09:00:00.866,1.13258,1.13348
    EUR/USD,20150220 09:00:01.996,1.1326,1.1335
    EUR/USD,20150220 09:00:02.178,1.13258,1.13348
    EUR/USD,20150220 09:00:02.292,1.13269,1.13359
    
    Нна графике это выглядит так:
    [​IMG]

    Первый выброс явно не рыночный (выборка из csv файла выше.). И второй вызывает большие сомнения.
    Но если первых вариантов раз в году и можно выбрать визуально и поправить руками, то вторых довольно много и визуально вычислять намного тяжелее. А скорее просто не рефльно. Это сводит всю идею тестирования к реально доступной истории у своего брокера :(
     
    loopsider и Hawkwind нравится это.
  5. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.330
    Симпатии:
    4.878
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    А вы думаете, что при реальной торговле таких выбросов не бывает? Бывает, и еще как. Большинство брокеров их затирают задним числом, чтобы графики не портить.
     
    Admin103, ZIMA 76 и Hawkwind нравится это.
  6. Admin103

    Admin103 Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    6 Апрель 2015
    Сообщения:
    47
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    95
    Я на Forex с:
    1999
    Хм...
    Век живи - век учись.
    Я проверил у пары брокеров передтем как задать вопрос таких выбросов нет. (Альпари и Фрекс 4 Ю)
    Спасибо за пояснения.
     
  7. XAHDEN

    XAHDEN Новичок

    Регистрация:
    11 Июнь 2019
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2017
    В 4 раза файл csv больше весит, чем от tick data volume. 12 гигов против 4 гигов
     
  8. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.330
    Симпатии:
    4.878
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    csv это текстовый файл, поэтому и место жрет. Заархивируйте его, ужмется.
     
  9. XAHDEN

    XAHDEN Новичок

    Регистрация:
    11 Июнь 2019
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2017
    Я просто говорю, что получаеться больше котировок, чем от DUKASKOPY. А значит качественней. Я вот прогнал, действительно где-то роботы сливают, просадка больше и сделок больше, чем от tick data volume. Короче - котировки от Integral(truefx) - мой выбор. Спасибо Вам за статьюSmile989
     
    loopsider нравится это.

Поделиться этой страницей