Разработка Rally Hedge

Тема в разделе "StrikeFx", создана пользователем loopsider, 16 Октябрь 2017.

  1. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.124
    Симпатии:
    4.758
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    Rally Hedge: новые возможности в обновленном советнике StrikeFx от ARGOLab Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Предлагаю вашему вниманию новый механизм для борьбы с безоткатами, под названием Rally Hedge. В новой версии StrikeFx он заменит собой Rally Block, который не то чтобы не оправдал себя, но функционал которого слабоват. Новый механизм сможет делать все, что мог Rally Block и многое другое.
    При разработке Rally Hedge использовался опыт использования ралли блоков, а также мысли и предложения форумчан. Особая благодарность Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, который много думал, писал на эту тему - и, что тоже не маловажно, пинал нас :).

    Предлагаю всем включиться в тестирование и обсуждение. Владельцы AccountName версий StrikeFx могут получить тестовые версии с RallyHedge и сами все попробовать (шлем письма на саппорт), остальные могут высказывать мнения и предложения в ветке. Все мнения, пожелания и предложения приветствуются и будут тщательно обдуманы -- но реализация не обещается (равно как и объяснения "а почему нет").

    Итак, основная идея - в периоды безоткатов мы будем пытаться не только останавливать (полностью или частично) сетку в направлении против движения цены, а еще и открывать хеджирующие ордера в направлении безотката (локирующие сетку полностью или частично).
    Важно отдавать себе отчет в том, что в результате мы будем получать от хеджирующих ордеров убытки, и довольно часто -- ну, кроме тех случаев, когда они спасают депозит. Тем, кто не любит принимать убытки, дальше ветку можно не читать :)
    Принципиальный момент - хеджирующие ордера и основную сетку закрываем независимо.

    #1. Определяем начало и конец безотката.
    EntryRH - безоткат начинается при закрытии свечи дальше данного отклонения от рабочей МА
    ExitRH - безоткат кончается при закрытии свечи в пределах данного отклонения от рабочей МА
    LevelRH - минимальное количество ордеров сетки на момент начал безотката

    #2. Что делаем с основной сеткой во время безотката?
    Ралли-блок блокирует открытие новых ордеров сетки. С одной стороны это логично, с другой стороны - когда безоткат кончается, уровень БУ оказывается очень далеко от текущей цены и закрыться сетке очень непросто. Возможный альтернативный вариант - продолжать вести сетку, но уменьшенным лотом.
    LotMultRH: во время безотката, используем LotMultRH вместо LotMult. Если 0, то сетка блокируется (вариант ралли-блока). Напоминаю, что LotMult это не умножитель последнего лота. Но суть от этого не меняется: если LotMultRH в два раза меньше LotMult, то новые усредняющие ордера будут открываться половинным лотом, и тд.

    #3. Хеджирующий ордер
    Тут все просто. В начале безотката открываем хеджирующий ордер в направлении движения цены, при окончании безотката его зарываем. С прибылью или убытком - это уж как повезет. Лотность хеджирующего ордера устанавливается переменной LotHedgeRH. Если LotHedgeRH = 1, то лок полный. Если LotHedgeRH = 0.5, то локируется 50% общего объема сетки, и т.д.

    #4. Что делать с прибылью/убытком от закрытого лока (локов)?
    Регулируется переменной ClosedDDLogic
    А) ClosedDDLogic = 0: ничего не делать (на настоящий момент представляется самым разумным вариантом)
    Б) ClosedDDLogic = 1: если лок зарыт с убытком, принимаем этот убыток. Однако если нам повезло, и хеджирующий ордер принес нам хороший профит, помогаем за счет этого профита основной сетке закрыться в BEpips пт.
    В) ClosedDDLogic = 1: учитываем прибыль/убыток закрытых локов при закрытии основной сетки в BEpips пт (видимо, тупиковый вариант, но пусть будет).

    Ну вот и все.
     

    Вложения:

    • sets RH.zip
      Размер файла:
      10,3 КБ
      Просмотров:
      54
    Последнее редактирование: 6 Сентябрь 2018
  2. Сергей Иванов

    Сергей Иванов ARGOтрейдер™ Модератор Аргонавт

    Регистрация:
    1 Февраль 2014
    Сообщения:
    767
    Симпатии:
    1.354
    Баллы:
    210
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Раз никто не включается в обсуждение...:D
    #1. Определяем начало и конец безотката. По этому пункту вопрос,а что если нам в настройки ралли блока добавить эти параметры?
    2017-10-19_12-01-49.png
    Что это даст- можно настроить консервативные входы и сделать более чуткий (или наоборот) ралли блок. В моём представлении страйк- это робот первых 5 ордеров,которые он и отрабатывает на отлично, а вот всё что больше уже внештатная ситуация, с которой и нужно работать.
    Добавит это нам заморочек для оптимизации:D, в связи с чем предложение- сделать версию для оптимизации (убрать кое-что из кода), может мне показалось,но каждая новая версия в тестере проход делает дольше. Времени плотно поработать с тестером пока нет,но на первый взгляд всё Smile989.
     
    bellduke, loopsider и Dmitri нравится это.
  3. Pythoha

    Pythoha Бывалый Аргонавт

    Регистрация:
    20 Май 2014
    Сообщения:
    699
    Симпатии:
    1.209
    Баллы:
    210
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    bellduke и Сергей Иванов нравится это.
  4. dssfsf

    dssfsf Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    7 Октябрь 2014
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    83
    Пол:
    Мужской
    when you will release the set files?
     
  5. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.124
    Симпатии:
    4.758
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    Сеты добавлены в первый пост.
     
    dssfsf и Сергей Иванов нравится это.
  6. dssfsf

    dssfsf Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    7 Октябрь 2014
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    83
    Пол:
    Мужской
    my ver StrikeFx 5.4.1 accname don't have Rally Hedge parameters . when the new StrikeFx will be released to users?
     
    Time нравится это.
  7. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.124
    Симпатии:
    4.758
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    Users with the accountname version can request the updated EA by support email.
     
    Dmitri нравится это.
  8. Dmitri

    Dmitri Эксперт Команда форума Администратор

    Регистрация:
    7 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.503
    Симпатии:
    3.568
    Баллы:
    515
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2008
    Сеты RH2 и RH2L для обновленного Strike Fx 6.1.0
    Таймфрейм H4
    ММ варьируется от 0.01 лот на 2к - 5к, указан в названии каждого сета, AutoMM включен так что лот выставится автоматически.
    Буква L помечает более консервативные сеты / варианты сета.

    Архив в первом посте!

    .
     
    Последнее редактирование модератором: 6 Сентябрь 2018
  9. Gennady

    Gennady Знаток Аргонавт

    Регистрация:
    6 Ноябрь 2014
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    28
    Баллы:
    85
    Пол:
    Мужской
    Доброго Всем дня! Установил сегодня Strike Fx 6.1.0, и был удивлен отключением новостного фильтра в новых сетах М2 для 2к. Идея с новостным фильтром кажется неплохой. Это (отключение News Filter) сделано специально? Тогда в чем логика?
    Пробую разобраться. UseRH - true. Все верно? Или включение хеджирования все таки на сетах RH для h4?
     
    Последнее редактирование: 28 Март 2018
  10. Сергей Иванов

    Сергей Иванов ARGOтрейдер™ Модератор Аргонавт

    Регистрация:
    1 Февраль 2014
    Сообщения:
    767
    Симпатии:
    1.354
    Баллы:
    210
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2011
    Сеты серии М2 (и другие) были созданы когда еще не было новостного фильтра и раллиблока:), все нужно включать самим. Желательно проверить все сеты в тестере, времени прошло много и рынок изменился.
     
  11. Dalnevostochnik

    Dalnevostochnik Постоялец Аргонавт - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    18 Декабрь 2015
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    56
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Здравствуйте. На сетах RH у меня возникла интересная ситуация. Была открыта сетка ордеров 13 и 14 возможных. После небольшого отката советник закрыл корзину не полностью, а наполовину, и первые 6 ордеров так и остаются висеть. Это нормально? Логи посмотрел, ошибок нет, советник даже не пытался что-либо делать с этими шестью ордерами.
    1.png
     
    Последнее редактирование: 6 Сентябрь 2018
  12. Alekseyb

    Alekseyb Интересующийся - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    27 Август 2017
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    23
    Пол:
    Мужской
    Нет в архиве RH2L сетов для консервативной торговли.
     
  13. Dalnevostochnik

    Dalnevostochnik Постоялец Аргонавт - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    18 Декабрь 2015
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    56
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Почему-то их удалили с первого поста.
     

    Вложения:

    • Sets RH2.zip
      Размер файла:
      17,8 КБ
      Просмотров:
      2
    Dmitri и Alekseyb нравится это.
  14. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.124
    Симпатии:
    4.758
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    Выложите логи, посмотрим.
     
  15. Dalnevostochnik

    Dalnevostochnik Постоялец Аргонавт - ARGOLab.net -

    Регистрация:
    18 Декабрь 2015
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    56
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    Я на Forex с:
    2014
    Вчера посмотрел более подробно. Оказывается логи хранятся в двух папках. Советник пытался изменить параметры одного ордера, но не получилось, хотя параметры аналогичны предыдущим ордерам. В логах время 15:05. Стоит ли поинтересоваться у брокера?
     

    Вложения:

    • logs.zip
      Размер файла:
      3,7 КБ
      Просмотров:
      1
  16. loopsider

    loopsider Эксперт Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    5.124
    Симпатии:
    4.758
    Баллы:
    585
    Пол:
    Мужской
    Видимо, цена дернулась быстро. Советник пытался выстроить тейк-профит корзине, но не успел. В результате часть ордеров закрылась по тейку, а часть нет.
    Для предотвращения такого можно увеличить значение TPadjust, скажем, TPadjust = 50.
    Возможно еще, что у брокера большая дистанция заморозки - брокеры отказываются изменять тейки стопы, когда цена подходит к ним ближе чем дистанция заморозки.
     
    Dalnevostochnik нравится это.

Поделиться этой страницей