$ StrikeFx: Мани менеджемент

Тема в разделе "StrikeFx", создана пользователем loopsider, 28 Январь 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.818
    Симпатии:
    4.480
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    У советника StrikeFx есть два уровня мани-менеджмента: 1) Мани-менеджемент торговли по конкретной валютной паре и 2) Глобальный мани-менеджемент, который определяется сколько валютных пар и в какой комбинации мы можем торговать одновременно. Задача мани-менеджмента будет заключаться в том, чтобы:
    А. Установить начальный лот для торговли по каждой паре,
    Б. Настроить максимальную допустимую просадку (если торговля ведется с ограничением убытков),
    В. Настроить количество одновременно торгуемых валютных пар и их состав.

    Во-первых, мы должны определиться с вопросом собираемся ли мы ограничивать убытки в случае если "ситуация повернется против нас" или будем торговать "на весь депозит" (в этом случае ограничителем убытков служит размер депозита).


    A. Установка начального лота

    Вариант I: торговля на весь депозит.
    В этом случае рекомендуемый начальный лот 0.01 на каждые 2k$ (=2000$) депозита (предполагается стандартный размер контракта у брокера, 1лот = 100,000 единиц базовой валюты). Начальный лот не зависит от количества торгуемых валютных пар.
    Планируются специальные сеты для советника, которые можно будет торговать бОльшим начальным лотом, из расчета 0.01 лот на каждые 1к$ депозита. Пока что такие сеты на стадии разработки.

    Вариант II: торговля с ограничением убытков.
    В этом случае рекомендуемый начальный лот 0.01 на каждые 5k$ (=5000$) депозита (предполагается стандартный размер контракта у брокера, 1лот = 100,000 единиц базовой валюты). Начальный лот не зависит от количества торгуемых валютных пар.
    Убытки тогда будем фиксировать на уровне 2k/5k = 40% от депозита.

    В настройках советника два режима установки начального лота, AutoMM = FALSE и AutoMM = TRUE.
    1. При AutoMM = FALSE торговля выполняется фиксированным лотом LotSize.
    2. При AutoMM = TRUE советник автоматически изменяет начальный лота в зависимости от депозита: Начальный лот = LotSize * (баланс депозита)/AutoMMEquity
    Чем больше AutoMMEquity, тем меньше начальный лот и меньше торговые риски.
    При AutoMMEquity=2,000 и LotSize=0.01, начальный лот будет устанавливаться как 0.01 на каждые 2к$ депозита.


    Б. Установка максимальной просадки для ограничения убытков.
    Максимальную открытую просадку можно установить любым из трех способов:
    1. MaxDD - максимальная просадка в единицах базовой валюты. Если установлено MaxDD = 2000, то убыток будет зафиксирован при достижении просадки 2000$.
    2. MaxDDPerCent - максимальная просадка в % от депозита. Если MaxDDPerCent =30, то торговля будет остановлена при достижении открытой просадки в 30% баланса.
    3. MaxDDAutoMMEquity - автоматический пересчет максимальной просадки в зависимости от начального лота (дожен быть включен режим AutoMM). Максимальная допустимая просадка вычисляется как MaxDD = (начальный лот пирамиды)/LotSize * MaxDDAutoMMEquity. Например, при MaxDDAutoMMEquity = 2000 максимальная допустимая просадка составит 2к$ на каждые 0.01 начального лота. Актуальное значение MaxDD выводится в информационном окне совеника.
    Ограничение убытков можно выполнять двумя способами: просто закрывая все ордера или выставляя полный лок (замок). Если UseLock =TRUE, то советник выставляет лок. В противоположном случае советник закрывает все ордера.
    В. Глобальный мани-менеджемент.
    Выставляется в настройках StrikeFx Control Center.

    Основной параметр - это MaxPairsPerCurrency, он задает максимальное количество одновременно торгуемых валют в одном направлении. Например, если MaxPairsPerCurrency = 1 и советник открыл пирамиду на покупку по EURUSD, то он уже не будет покупать GBPUSD и не будет продавать USDCHF, но может продавать GBPUSD. Рекомендуемые значения: 1 (консервативный вариант) и 2 (более агрессивный вариант). Вариант MaxPairsPerCurrency = 2 значительно увеличивает число сделок, но в то же время допускает некоторую вероятность получить коррелированную просадку по двум инструментам.

    MaxPairs -- максимальное количество одновременно торгуемых инструментов. Рекомендуемые значения: 4 или 5.

    FreezeDDPerCent -- максимальная открытая просадка, при которой разрешено добавлять в торговлю новые пары, в процентах от депозита. В периоды опасной просадки рекомендуется торговать только на закрытие. Рекомендуемые значения: 10 или меньше.

    Помимо установок, вы всегда можете запретить советнику добавлять новые пары (режим торговли "только закрытие") с помощью кнопки Flag_Stop в правом верхнем углу контрольного центра.
     
    Последнее редактирование: 11 Февраль 2015
  2. loopsider

    loopsider Бывалый Команда форума Модератор

    Регистрация:
    13 Ноябрь 2013
    Сообщения:
    4.818
    Симпатии:
    4.480
    Баллы:
    435
    Пол:
    Мужской
    Как выставлять MaxDD - это дело каждого. Тесты у вас есть, можете сделать свои и провести свой анализ. В принципе, можно выставлять MaxDD немного бОльшим, чем макс. просадка в тестах. Есть и альтернативный (более разумный) вариант - если просадка будет накапливаться, делать анализ рыночной ситуации и если прогноз неблагоприятный, то фиксировать просадку не дожидаясь 2к.
     
    Сергей Иванов нравится это.

.

Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

translate